그 손절선, 정말 타이트한가요?

많은 트레이더들이 손절가를 정할 때 "이 정도면 충분히 타이트한 것 같다"는 감이나, 항상 쓰는 고정 비율(예: -3%, -5%)을 습관적으로 적용합니다.

문제는 이 숫자에 그 코인에 대한 근거가 전혀 없다는 거예요. 비트코인처럼 상대적으로 변동성이 낮은 코인엔 적당한 손절폭이, 하루에도 10% 넘게 출렁이는 알트코인에는 턱없이 타이트할 수 있고, 반대의 경우도 마찬가지입니다.

손절폭이 그 코인의 평범한 일간 변동폭보다 좁으면, 추세가 꺾여서가 아니라 그냥 노이즈에 의해 손절당하는 일이 반복됩니다.

진입 방향 자체는 맞았는데도 손절에 먼저 걸려서 손실로 마감하는 경우가 쌓이면, 이건 운이 없어서가 아니라 손절선 자체가 통계적으로 말이 안 되게 좁았던 겁니다. 매번 진입 타이밍이나 시황 탓으로 설명하기 쉬워서 눈에 잘 안 띄는, 조용히 반복되는 손실이에요.

해결책은 간단합니다. 손절가를 정했으면, 그 코인의 과거 가격이 실제로 그 선까지 얼마나 자주 왔었는지 확인하면 돼요.

SizerTrade에서 포지션을 계산하고 나면 바로 아래에 백테스트 패널이 뜹니다. 일/월/년 단위로 기간을 고르면 실제 과거 시세 데이터를 불러와서, 내가 정한 손절가(또는 목표가)가 며칠이나 실제로 터치됐는지와 그때마다 예상되는 손실/수익 금액까지 바로 보여줘요. 엑셀이나 차트 프로그램을 따로 켤 필요가 없습니다.

예를 들어 특정 알트코인에 롱 포지션을 잡으면서 진입가 대비 -3% 손절을 계획했다고 해볼게요. 백테스트 패널에서 연 단위로 지난 1년을 돌려보니, 그 -3% 라인이 지난 365일 중 약 40%의 날에 실제로 터치됐다는 결과가 나옵니다.

손절폭을 -6%로 넓혀서 다시 돌려보면 터치 비율이 12%로 뚝 떨어져요. 즉 -3%는 이 코인한테는 평범한 하루의 흔들림에 불과했다는 뜻이죠.

여기서 중요한 건, 손절을 넓혔다고 그냥 끝나는 게 아니라는 점이에요. 같은 금액을 리스크로 잡으려면 손절폭이 넓어진 만큼 레버리지와 포지션 크기를 다시 계산해야 합니다. SizerTrade 계산기에서 손절가만 -6%로 바꿔 넣으면, 같은 리스크 금액에 맞는 더 낮아진 추천 레버리지와 포지션 크기가 바로 나와요.

백테스트를 딱 최근 일주일치, 그것도 마침 변동성이 낮았던 구간만 돌려보고 "터치율 5%네, 이 손절선 안전하네"라고 단정 짓는 경우가 많아요.

문제는 그 코인이 항상 조용하지는 않다는 거예요. 일(day), 월(month), 년(year) 단위를 번갈아 돌려보면서 최근 흐름뿐 아니라 변동성이 컸던 구간에서는 같은 손절선이 어떻게 반응했는지도 함께 확인하는 걸 추천해요.

백테스트가 미래를 정확히 예측해주는 건 아니에요. 다만 감으로 정한 손절가를 그 코인의 실제 과거 움직임에 근거한 손절가로 바꿔주는 도구입니다.

SizerTrade는 포지션 사이징과 백테스트를 한 화면에서 이어서 할 수 있어요. 계산기로 포지션 크기부터 잡고, 바로 아래 백테스트 패널로 그 손절선이 얼마나 자주 터졌을지 확인해보세요.